名称：流动性调整的风险价值模型研究
作者:未知
出版社:南京大学出版社
格式：pdf,txt
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流动性调整的风险价值模型研究内容简介
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流动性调整的风险价值模型研究部分内容
在多期La-VaR模子的研究中，本书将肯定性等价效用和风险偏好引入模子，通过优化出清策略，得到最优出清轨迹和最优La-VaR，并修正了传统VaR模子基于平方根法则计量多期风险的缺点。
经济全球化使金融机构
面临的风险加年夜
不竭发生的金融危机事件使人们熟悉到
金融风险办理的重要性
并促使VaRN成为市场风险的尺度计量工具
传统的VaR模子基于理想的瓦尔拉斯市场假设
忽略资产出清时可能存在的活动性风险
为了改良传统的VaR模子
本书放松其理论根本
基于有磨擦市场的假设
将市场微不雅结构理论引入传统的VaR模子
机关活动性调剂的VaR模子
经济转型与发展研究
本书综合运用风险价值理论、市场微不雅结构理论、动态优化理论、风险偏好理论、随机过程和统计学等理论方法，将La-VaR模子从单期扩大为多期，从单资产推广到资产组合，由外生性风险拓展为内生性风险，建立了一系列综合地计量市场风险和活动性风险的La-VaR模子。本书的研究为VaR找到了更加现实的理论根本，拓展其应用范畴，更周全地计量金融资产实际的风险表露，其研究成果对风险办理具有现实的理论意义和良好的应用价值。由南京年夜学出书社出书《活动性调剂的风险价值模子研究》pdf格局电子书下载和南京年夜学出书社为本书的写作出书都付出了很多汗水。
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