摘要

适读人群 ：做量化交易和大数据的程序员
本书包括：
近50万字的图文课件；
数十套结合课件的Python教学代码；
全套zwPython开源平台；
业内首套面向初学者的开源量化系统zwQuant；
国内较大的开源金融数据包zwDat，包括tick数据。
无须任何编程、交易经验，也不需要具备超强的数据分析能力，只要会使用Excel就可以轻松学会本书讲解的知识点。读完本书内容和配套的教学代码，就能够编写简单的量化策略函数。

零起点Python大数据与量化交易 内容简介

本书是国内较早关于Python大数据与量化交易的原创图书，配合zwPython开发平台和zwQuant开源量化软件学习，是一套完整的大数据分析、量化交易的学习教材，可直接用于实盘交易。本书有三大特色：一，以实盘个案分析为主，全程配有Python代码；二，包含大量的图文案例和Python源码，无须专业编程基础，懂Excel即可开始学习；三，配有专业的zwPython集成开发平台、zwQuant量化软件和zwDat数据包。

零起点Python大数据与量化交易 目录

第1章 从故事开始学量化

第2章 常用量化技术指标与框架

第3章 金融数据采集整理

第4章 PAT案例汇编

第5章 zwQuant整体架构

第6章 模块详解与实盘数据

第7章 量化策略库

第8章 海龟策略与自定义扩展

第9章 TA-Lib函数库与策略开发

第10章 扩展与未来

附录A zwPython开发平台用户手册

附录B Python量化学习路线图

零起点Python大数据与量化交易 精彩文摘

“一月效应”是从统计学角度分析股市，发现一月份的回报率往往是“正数”，而且会比其他月份高，而在十二月，股市的回报率很多时候会呈现负值。

在传统股市，每逢进入新一年的一月，股市总是升的多、跌的少。最初出现“一月效应”的国家是美国，后来其他国家的学者也陆续发现“一月效应”存在于其他股市中。

对于“一月效应”的出现，学者认为这与美国“资本增值税”的税务安排、员工年终奖及美国年尾的重要假期（感恩节、圣诞节、元旦）有很大关系。

我国因为农历春节，通常“一月效应”会延后，大多在农历新年前后，即二月左右。