名称：数理金融初步（原书第2版）
作者:（美）SheldonM.Ross
出版社:机械工业出版社
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数理金融初步（原书第2版）内容简介

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数理金融初步（原书第2版）部分内容

本书清晰简洁地论述了数理金融学的根基问题，主要包括套利、black-scholes期权定价公式以及效用函数、最优资产组合原理、资产本资产定价模子等知识，并将书中所讨论的问题的经济背景、解决这些问题的数学方法和根基思想系统地展示给读者。
　　 本书内容选择得当、结构安排合理，既适合作为高档院校学生（包括财经类专业及应用数学专业）的教材，同时也适合从事金融工作的人员阅读。
Sheldon M.Ross是加州年夜学伯克利分校工业工程与运筹学系教授,他于1968年在斯坦福年夜学获得统计学博士学位,之后一直在加州年夜学伯克利分校任教.他颁发了年夜量有关几率与统计方面的学术论文,并出书了多种教材,被各学校普遍采用.他还创办了《Probability in the Engineering and Informational Sciences》杂志并一直担任主编. 他是数理统计学会会员,荣获过美国科学家Humboldt奖.

　　 本书周全介绍数理金融学的根基问题。数学推导严密，内容深入浅出，易于数学根本一般的读者阅读。本书第2版引入了许多新的特色，新增了关于金融最优化方法、风险价值系统（VaR）和条件风险价值系统、Black-Scholes方程的简化推导方法、Black-Scholes期权成本函数偏导数的推导、Black-Scholes公式计较方法、三种带红利的欧式买入期权模子、一种新的简单可操作的波动参数估计方法等内容。本书清晰简洁地论述了套利、Black-Scholes期权定价公式以及效用函数、最优资产组合原理、资本资产定价模子等知识。

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