名称：未决赔款准备金评估的随机性模型与方法
作者:张连增
出版社:中国金融出版社
格式：pdf,txt
本电子书只供学习参考，请更多地支持正版图书。
未决赔款准备金评估的随机性模型与方法内容简介
《未决赔款准备金评估的随机性模型与方法》在线阅读。
未决赔款准备金评估的随机性模型与方法部分内容
相应地，准备金评估也有多种名称，如Estimationof Outstanding Claims Liabilities、Claims Reservin9、Loss Reservin9等。张连增完成未决赔款准备金评估的随机性模子与方法》pdf电子书等你来拿。pdf电子书介绍《未决赔款准备金评估的随机性模子与方法》作者张连增和中国金融出书社为本套书的出书付出了许多哟。当前在国际精算实务中，对未决赔款准备金的估计已经起头涉及最好估计及估计区间的概念，而为了从理论上论述这些概念，就需要深入研究未决赔款准备金评估的各
种随机性模子与方法。《未决赔款准备金评估的随机性模子与方法》根基上涵盖了当前国际精算研究中未决赔款准备金评估随机性模子与方法的各个分支，并对已有文献进行了系统整理。
张连增，男，南开年夜学风险办理与保险学系精算学教授、博士生导师，讲授研究专长：精算理论、非寿险精算。
1996年结业于南开年夜学数学系，获随机过程方向理学博士学位。同年起头在南开年夜学风险办理与保险学系工作，至l998年末通过美国寿险精算学会精算考试l00系列ll门课程。面向精算硕士生和本科生开设众多精算专业课程，自2000年后讲授研究专注于非寿险精算。在精算理论研究方面，侧重于随机过程在金融保险中的应用和现代精算风险理论。
作为访问学者，曾应邀访问香港年夜学统计精算学..
《未决赔款准备金评估的随机性模子与方法》是国家社会科学自然科学基金项目丛书之一。由中国金融出书社出书刊行。
1 基于流量三角形的损失准备金评估
关于未决赔款准备金这一概念，在国外文献中有几种不同的名称，如0ut．standing Claims Liabilities、Claims Reserves、Loss Reserves等。
《未决赔款准备金评估的随机性模子与方法》研究非寿险业务未决赔款准备金评估的各种随机性模子与方法，这一专题是当前国际精算理论研究的热门之一。需要指出，出于概念上的严谨性，Hess和Schmidt对估计与预测加以区分：对模子参数可以估计，但对未决赔款准备金变量需要预测。
本章首先通过数值实例对传统链梯法进行直不雅性的介绍。然后借助于流量三角形的进展模式这一概念，进一步介绍与链梯法相联系关系的方法，这些方法可以归结到一般形式下的Bornhuetter—Ferguson方法的各种变形。
1.1 传统链梯法简介
链梯法是评估未决赔款准备金的最经常使用的方法，它通过对历史数据的进展趋向进行分析，选定赔款的进展因子，进而预测赔款的进展趋向和终极损失，是评估未决赔款准备金最根基的方法。在链梯法中，其根基假设是每个事故年的赔款支出具有相同的进展模式，也就是说，在预测未决赔款时，每个事故年使用的进展因子相同。这种方法间接地考虑了赔付成本变化率，即假设未来的赔付成本变化率是曩昔的加权平均数。如果实际情况并不是如此，就应该慎重使用链梯法。在根据链梯法评估未决赔款准备金时，既可以使用已决赔款数据，也可以使用已报案赔款数据，相应地，这两种链梯法被称做已决赔款链梯法和已报案赔款链梯法，这两种方法的原理是一样的，因此下面仅介绍已决赔款链梯法。
。本站的pdf电子书《未决赔款准备金评估的随机性模型与方法》主要是由网络收集整理来的，最终著作权仍归属于原书的作者张连增和出版商。如果您喜欢这本书，请多多支持我们的图书出版事业，让辛苦写书的作者得到应有的回报。在此也要感谢中国金融出版社，感谢出版社为《未决赔款准备金评估的随机性模型与方法》的出版所做的工作。本站只提供图书的试读版，同时欢迎更多的爱好读书的朋友来电子书下载网来分享更多好看的pdf电子书，免费下载您所需要的电子书籍。最后衷心感谢您下载《未决赔款准备金评估的随机性模型与方法》pdf版免费电子书。
参考: txt电子书 未决赔款准备金评估的随机性模型与方法
本文来自MR.特别人士投稿，不代表电子书资源网立场，如若转载，请联系原作者获取。
微信扫一扫 
