名称：中国期货市场基本功能和信息溢出研究
作者:陆凤彬,刘庆伟
出版社:湖南大学出版社
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中国期货市场基本功能和信息溢出研究内容简介
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中国期货市场基本功能和信息溢出研究部分内容
陆凤彬，博士，中国科学院数学与系统科学研究院助理研究员，2007年获中国科学院数学与系统科学研究院管理学博士学位，主要从事金融市场、计量经济学等相关领域的研究.已在国内外重要学术期刊上发表8篇论文，向政府有关部门提交政策研究报告10多篇。
刘庆伟，博士，安永华明会计师事务所金融分析师2006~~国科学院数学与系统科学研究院管理学博士学位，主要从事金融市场相关领域的研究博士生期间.在国内外重要学术期刊上发表论文6篇，向政府有关部门提交政策研究报告10多篇
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本书的研究分以下几部分展开。第三部分：第7章，为期货市场价格发现功能的研究。简要地介绍期货的基本知识以及与期货紧密相关的金融衍生品知识，包括期货市场结构及其两项基本功能一规避风险和价格发现，同时对我国期货市场的发展现状进行了介绍。第二部分：第2章至6章，为期货规避风险。即套期保值的研究。包括了套期保值策略中最优套期保值比率的建模确定，以及部分套期保值问题的深入研究。
第一部分：第1章，为引论部分。经济管理免费下载电子书《中国期货市场基本功能和信息溢出研究》的作者陆凤彬,刘庆伟和湖南大学出版社为本书的写作出版都付出了很多汗水。本书属鞭蓉管理科学丛书。介绍了两个基于共有因子分解的价格发现模型：gonzalo与granger(1995)提出的pt(永恒短暂)模型以及hasbrouck (1995)提出的is(信息共享)模型，并利用pt模型研究了国内铜、铝、燃料油、橡胶和玉米期贷与现货的价格发现功能。第四部分：第8章至10章，为国内期货市场泡沫、投机理论分析以及相关的市场结构分析。主要包括了国内期货市场泡沫理论分析、投资者行为研究和国内外市场结构比较分析。第五部分：第11章，为国内外期货市场间信息溢出的研究。通过一个新的基于核估计的统计量，系统地研究了9种交易时间较长的期货品种间的国内外信息溢出问题。最后是总结，概述了本书的主要研究结论，并提出了一些有关发展与完善国内期货市场的政策建议。
本书对于系统地了解我国期货市场的现状和市场规律有重要参考价值。
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