名称：面板数据计量经济学
作者:(西)曼纽尔.阿雷拉诺
出版社:上海财经大学出版社
格式：pdf,txt 
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面板数据计量经济学内容简介

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面板数据计量经济学部分内容

　　 第二部分考察的是带误差成分的时间序列模型。这本图书于2008年10月由上海财经大学出版社发行，《面板数据计量经济学》pdf电子书等你来拿。pdf电子书介绍《面板数据计量经济学》作者(西)曼纽尔.阿雷拉诺和上海财经大学出版社为本套书的出版付出了许多哟。本套丛书汉译经济学文库。作者专注于线性模型，重点阐述了异质性和动态在面板数据分析中所扮演的角色。这本书有机地结合了方法和应用，对学院派和实践派同样适用。
　　 本书分为四个部分：
　　 第一部分关注的是静态模型，涉及面板数据中不可观测异质性问题以及如何利用面板数据分析方法解决这一问题、面板数据误差成分模型、面板数据的变量误差问题。　　由世界一流的动态面板数据计量经济专家之一曼纽尔·阿雷拉诺教授奉献的这本书，对面板数据计量经济学的一些主要课题提供了一个现代的回顾。该部分章节涉及短面板中不可观测异质性与个体动态性之间的区分问题、时间效应的建模策略、，移动平均模型、协方差结构的推断、异质截距自回归模型的设定和估计以及初始条件和异方差假设对估计的影响。
　　 第三部分主要讨论了动态模型和先决变量。它的两个章节考虑了时间t各种大、小情形下可选择的估计方法；考察了含严格外生变量和允许未知形式自相关滞后因变量的模型，也就是含广义先决变量的模型。
　　 第二、第三部分一起提供了最近以来对计量经济实践有影响的大量文献的一个综合的、统一的透视图。
　　 第四部分回顾了广义矩估计和最优工具变量理论的主要成果。
曼纽尔·阿雷拉诺是马德里货币与金融研究中心（CEMFI）的计量经济学教授、计量经济学会的成员，曾任《经济研究评论》杂志的编辑。1 导言
　　 曾几何时，对于同时具有时间序列和截面变化的经济数据的利用还非常少，但在现代计量经济实践里却变得非常普遍。面板数据这一词汇在计量经济学中使用很广泛，它是指对任何同一组个体一段时间内重复观测到的数据集，这里，“个体”可以是工人、家庭、公司、行业、地区或国家等。
　　 如果把几个国家多个年份的国民经济核算账户叠放在一起，我们就得到一个国家组的面板数据，这类数据现在非常重要，例如，最近对于经济增长和收敛模型的研究就是如此。而且，人们对国家间的或者州之间的面板数据产生了浓厚的兴趣，其原因在于，这样的数据有时会提供一些在制度或政策上的外生变化，有利于经济上所关心参数的识别。
　　 本文中出现的一些面板数据计量经济学问题与时间序列计量经济学有着密切的联系，这是很正常的。在总量面板数据中，截面和时间序列的维数大小往往是相似的，建模的中心问题是如何更好地处理个体间的异质性，统计上的重要问题是截面的变化对估计量的选择和抽样性质的影响。
　　 另一类的面板数据集是家庭或公司水平面板数据，它们基于调查、人口普查、行政记录或公司资产负债表，通常被称为“微观”面板数据。典型的是，这类面板数据观测时间短、个体横截面大，例如，密歇根、艾塞克斯和欧盟的家庭收入面板数据，或美国和一些欧洲国家的家庭支出的可更新面板数据。
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